Calculadora de Riesgo de Ruina

Categoría: Apuestas
- 05 de agosto de 2025
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Calcula tu Riesgo de Ruina (RoR) - la probabilidad de perder todo tu bankroll. Esencial para la gestión de bankroll en juegos de azar, trading y otros esfuerzos probabilísticos. Usa esta calculadora para determinar cuánto capital necesitas para minimizar tu riesgo a un nivel aceptable.

Calculadora de Riesgo de Ruina

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Tu capital inicial total
$
El monto arriesgado por apuesta/comercio
52.5%
Probabilidad de ganar cada apuesta
Monto ganado en apuestas ganadoras / monto perdido en apuestas perdedoras
Tamaño de Apuesta
Porcentaje del bankroll arriesgado por apuesta
$
Para calcular la tasa de ganancia y la probabilidad de alcanzar el objetivo
Pérdida máxima tolerable desde el bankroll máximo
Volatilidad de los retornos (valor más alto = mayor varianza)
Tu ventaja estadística (puede ser negativa)
Número de apuestas/comercios a simular
Porcentaje deseado de riesgo de ruina (por ejemplo, 1%)
Configuraciones de Simulación
Más Rápido Más Preciso
1,000 ejecuciones
Distribución estadística de tus retornos de apuestas/comercio

Entendiendo el Riesgo de Ruina

El Riesgo de Ruina (RoR) es la probabilidad de que pierdas todo tu bankroll (o una parte significativa de él) durante una serie de apuestas o transacciones. Entender este riesgo es crucial para una adecuada gestión de bankroll en juegos de azar, trading o cualquier esfuerzo probabilístico.

Factores Clave que Afectan el Riesgo de Ruina
  • Tamaño del Bankroll: Bankrolls más grandes proporcionan más margen contra la varianza
  • Tamaño de la Apuesta: Tamaños de apuesta más pequeños en relación al bankroll disminuyen el riesgo
  • Probabilidad de Ganar: Tasas de ganancia más altas reducen significativamente el riesgo
  • Relación Ganancia/Pérdida: La relación entre cuánto ganas versus cuánto pierdes
  • Varianza: Mayor volatilidad aumenta el riesgo incluso con valor esperado positivo
Estrategias de Gestión de Bankroll
  1. Tamaño de Apuesta Fijo: Apostar la misma cantidad independientemente del tamaño del bankroll
  2. Apuestas por Porcentaje: Arriesgar un porcentaje consistente del bankroll actual en cada apuesta
  3. Criterio de Kelly: Tamaño de apuesta matemáticamente óptimo basado en ventaja y cuotas
  4. Kelly Fraccional: Usar una fracción de la apuesta de Kelly para reducir la varianza
  5. Riesgo Constante: Ajustar el tamaño de la posición para mantener una exposición al riesgo consistente
Principios de Gestión de Riesgos
  • Nunca arriesgues más de lo que puedes permitirte perder
  • Un riesgo de ruina del 1% se considera generalmente aceptable para los profesionales
  • Aún con valor esperado positivo, un tamaño de apuesta excesivo puede llevar a la ruina
  • Factores psicológicos deben ser considerados junto con el análisis matemático
  • La correlación secuencial entre apuestas/comercios puede aumentar significativamente el riesgo

Fórmulas de Riesgo de Ruina

Fórmula Básica (Apuestas de Dinero Par):
RoR = (1 - ventaja/espacio)^bankroll
Donde ventaja es tu ventaja como decimal, y espacio es el tamaño de tu apuesta
Fórmula Exponencial:
RoR = e^(-2 * W * F * B)
Donde W es la ventaja por unidad, F es la fracción del bankroll apostado, B son unidades de bankroll
Criterio de Kelly:
f* = (p * b - q) / b
Donde f* es la fracción óptima, p es la probabilidad de ganar, q es la probabilidad de perder, b es la relación ganancia/pérdida

Descargo de responsabilidad: Esta calculadora proporciona modelos matemáticos basados en teoría de probabilidades y análisis estadístico. Los resultados del mundo real pueden variar debido a factores no considerados en estos modelos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Esta herramienta es solo para fines educativos y no debe usarse como la única base para decisiones financieras. Los cálculos de riesgo de ruina asumen ensayos independientes con probabilidades consistentes, lo cual puede no reflejar las condiciones del mundo real.

¿Qué es la Calculadora de Riesgo de Ruina?

La Calculadora de Riesgo de Ruina es una herramienta poderosa para estimar la probabilidad de agotar todo tu bankroll a lo largo de una serie de apuestas o transacciones. Proporciona información crucial para cualquier persona involucrada en apuestas, comercio o juegos de azar donde los resultados se basan en la probabilidad. Al ayudarte a entender tus probabilidades de fracaso financiero bajo ciertas condiciones, apoya una toma de decisiones más inteligente y un control del riesgo.

Riesgo de Ruina (Fórmula Exponencial):
\( \text{RoR} = e^{-2 \times W \times F \times B} \)
Donde:
W = ventaja por unidad apostada
F = fracción del bankroll apostada
B = número de unidades del bankroll

Cómo Usar la Calculadora

Esta calculadora cuenta con dos modos—Básico y Avanzado—cada uno diseñado para diferentes niveles de detalle y control:

  • Modo Básico: Ingresa el tamaño de tu bankroll, monto de la apuesta, probabilidad de ganar y relación de ganancia/pérdida. Selecciona un método de tamaño de apuesta: Fijo, Porcentaje del Bankroll o Criterio de Kelly.
  • Modo Avanzado: Ingresa la desviación estándar, porcentaje de ventaja y número de ensayos. También puedes realizar simulaciones de Monte Carlo para obtener una visión más profunda del riesgo.
  • Presiona el botón Calcular para recibir tu porcentaje de Riesgo de Ruina y otras métricas útiles.

¿Qué Te Muestra la Calculadora?

Después de ingresar tu información, la calculadora muestra:

  • Riesgo de Ruina: La posibilidad de perder todo tu bankroll
  • Valor Esperado por Apuesta: Tu retorno promedio por apuesta
  • Probabilidad de Alcanzar el Objetivo: Posibilidad de alcanzar una meta de ganancias antes de perder todo
  • Bankroll Recomendado: Capital sugerido para un riesgo de ruina del 1% o 0.1%
  • Tamaño de Apuesta del Criterio de Kelly: La cantidad de apuesta matemáticamente óptima
  • Estimaciones de Drawdown: Cuánto podrías perder durante una mala racha

Por Qué Esta Herramienta Es Útil

La Calculadora de Riesgo de Ruina actúa como una herramienta de probabilidades de apuestas, ayuda para la evaluación de apuestas y verificador de probabilidades todo en uno. Es ideal para:

  • Comerciantes que buscan gestionar la exposición de capital
  • Jugadores que evalúan las probabilidades de apuestas y minimizan pérdidas
  • Apostadores deportivos que exploran estrategias de apuestas y optimizan el tamaño de la apuesta

Complementa otras calculadoras como una herramienta de probabilidad de cuotas, Calculadora del Criterio de Kelly o estimador de cuotas de apuestas deportivas, al enfocarse directamente en el riesgo a lo largo del tiempo en lugar de un solo resultado.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es “Riesgo de Ruina”?

Es la probabilidad de que pierdas todo tu bankroll a través de una serie de apuestas o transacciones.

¿Quién debería usar esta calculadora?

Cualquiera que apueste dinero con resultados inciertos—comerciantes, jugadores, apostadores e inversores—puede beneficiarse de ella.

¿Qué es el Criterio de Kelly?

Es una fórmula que calcula el tamaño ideal de la apuesta para maximizar el crecimiento a largo plazo mientras minimiza la posibilidad de ruina.

¿Qué pasa si mi ventaja es negativa?

Si tu retorno esperado es negativo, tu riesgo de ruina es efectivamente del 100%. La calculadora reflejará esto.

¿Puede esta herramienta reemplazar el asesoramiento financiero?

No. Es una herramienta estadística y educativa y debe usarse para apoyar, no reemplazar, el asesoramiento profesional.

Reflexiones Finales

La Calculadora de Riesgo de Ruina va más allá de la estimación básica de probabilidades de apuestas al darte una imagen completa de los resultados a largo plazo. Ya sea que estés gestionando un bankroll de póker, planificando una estrategia de comercio o ajustando un análisis de apuestas, esta herramienta te ayuda a tomar decisiones informadas y racionales. Úsala en combinación con una estrategia de apuestas de Kelly, una guía de probabilidad de pagos o un estimador de apuestas deportivas para obtener una visión completa del riesgo.